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Indicatore: Diaman Risk Control | DRC



Diaman Risk Control


Il Diaman Risk Control (D.R.C.) è un indicatore multifattoriale di rischio che consente di valutare in modo più accurato il rischio di un portafoglio. Si presenta come un'alternativa al VaR e si compone di cinque livelli di rischio, rappresentati da valori numerici che vanno da 0 a 4,99.

Il DRC si basa sull'utilizzo di cinque indicatori di rischio, opportunamente pesati, che consentono di fornire una valutazione completa e precisa del livello di rischio di un portafoglio. Gli indicatori utilizzati sono: la Deviazione Standard, il VaR parametrico, il Drawdown Rolling, l'Ulcer Index e il Fat Tail.


Ogni livello di rischio del DRC è definito da un intervallo di valori degli indicatori di rischio che lo compongono.


Il DRC presenta 5 livelli di rischio :

0÷99 = Risk 1

1÷1,99 = Risk 2

2÷2,99 = Risk 3

3÷3,99 = Risk 4

4÷4,99 = Risk 5

In sintesi, il DRC è uno strumento utile per quantificare il rischio di un portafoglio in modo preciso e completo, grazie all'utilizzo di indicatori ponderati e alla definizione di cinque livelli di rischio.


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