Corso di 4 lezioni | PRIVATE MARKETS ED INVESTIMENTI ALTERNATIVI
- 23 ore fa
- Tempo di lettura: 3 min
Questo corso fornisce una visione strutturata e operativa dell’universo degli investimenti alternativi, analizzandone caratteristiche, strumenti, metriche di performance e dimensioni di rischio.
Il corso affronta i private market come asset class all’interno della pianificazione finanziaria, con particolare attenzione a private equity, venture capital, private debt e hedge fund, includendo esempi applicativi e dimostrazioni pratiche tramite fogli di calcolo.
Il relatore
Rodolfo Vanzini
Senior partner di eXponential s.r.l., CFA charterholder e formatore con oltre 20 anni di esperienza nella formazione avanzata per banche, SGR, intermediari finanziari e professionisti della consulenza.
Esperto riconosciuto in private market, investimenti alternativi, asset allocation, misurazione delle performance e gestione del rischio, combina rigore teorico e approccio operativo, con un forte orientamento alla pianificazione finanziaria reale e ai modelli applicativi.
Ha collaborato con alcune tra le principali istituzioni finanziarie italiane ed europee (tra cui Intesa Sanpaolo, Allianz, Deutsche Bank, Azimut, Borsa Italiana) ed è autore di pubblicazioni di riferimento per la preparazione alle certificazioni EFPA.
Programma
LEZIONE 1
L’universo degli investimenti alternativi: una asset class eterogenea
Cosa sono e perché inserirli in portafoglio.
Gli investimenti alternativi: private market, real estate, infrastrutture, hedge fund, risorse naturali, commodity e currency overlay.
Il private equity e il venture capital
Il private debt
Perché investire nel private equity e nel private debt: illiquidity premium (DLOM e DLOC nella valutazione degli impieghi)
LEZIONE 2
I veicoli di investimento, liquidità e commissioni
Come investire nel private equity, private credit e venture capital (limited partnership, FIA, continuation, secondary, evergreen funds, cenni)
I flussi finanziari nei private market (modello “operativo” di pianificazione finanziaria ricorsiva, Takahashi-Alexander, cenni e dimostrazione con foglio di calcolo)
Gli standard commissionali: illustrazione di management fee e carry e il loro impatto sulle performance (cenni e rinvio)
LEZIONE 3
Misurazione delle performance: metriche ad hoc
La specificità delle metriche di performance
L’IRR (cenni e rinvio a secondo modulo EFPA PMK)
Il MOIC (cenni e rinvio a secondo modulo EFPA PMK)
Il “J-effect”
Il PME
La dimensione del rischio (indici –appraisal e transaction based–, serie temporali e smoothing effect –cenni e rinvio a secondo modulo EFPA PMK– e il closed-end fund puzzle e il “vintage”)
LEZIONE 4
Hedge fund: strategie d’investimento e ruolo corrente
Definizione e caratteristiche fondamentali (short selling, leva finanziaria, gate, side pocket, lockup e notice period)
L’high watermark e le performance
Le strategie direzionali e non direzionali (classificazione e caratteristiche attese)
Prime services, clearing e settlement: il ruolo (centrale) del prime broker
Dimostrazione con foglio di calcolo di strategia long-short (pair-trading)
Guarda un estratto del nostro ultimo corso:
Il corso è destinato a soli professionisti del mondo della finanza come Consulenti finanziari, Private banker, Wealth manager, Professionisti della pianificazione finanziaria e Operatori interessati ai private market
Perchè partecipare?
✔️ Comprendere la struttura e il ruolo degli investimenti alternativi nei portafogli
✔️ Analizzare private equity, private debt e venture capital in ottica di pianificazione finanziaria
✔️ Valutare correttamente flussi finanziari, costi e metriche di performance
✔️ Interpretare i principali indicatori di rischio dei private market
✔️ Comprendere il funzionamento e le strategie degli hedge fund
✔️ Approccio tecnico e strutturato
✔️ Inquadramento teorico e applicativo
✔️ Utilizzo di modelli operativi
✔️ Dimostrazioni pratiche con fogli di calcolo
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