Corso di 4 lezioni | Alla ricerca del valore: AI, performance corrette per il rischio e costruzione di portafogli?
Un percorso formativo articolato in quattro seminari, pensato per approfondire le principali metodologie di analisi e costruzione dei portafogli. Partendo dagli indicatori di rischio e dallo studio delle asimmetrie, il corso affronta le performance corrette per il rischio e le tecniche innovative di asset allocation.
L’ultimo incontro è dedicato all’utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale, attraverso applicazioni ed esempi pratici che ne evidenziano opportunità, limiti e potenziali rischi.
Il relatore
Prof Ruggero Bertelli
Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università di Siena, Vice–Presidente di Prader Bank e membro del comitato consultivo del fondo chiuso Euregio minibond di PensPlan Invest SGR.
Programma in breve
LEZIONE 1
Gli indicatori di rischio del portafoglio: alla ricerca delle gradevoli (e rare) asimmetrie.
Rischio simmetrico: gli indicatori tradizionali parametrici e non parametrici
Rischio asimmetrico: Downside risk, VAR, cVaR, Max Drowdown, Ulcer Index, Ziemba Symmetric Downside.
Esempi ed applicazioni
LEZIONE 2
Le performance corrette per il rischio: gli strumenti di analisi disponibili.
Sharpe ratio, Sortino ratio, RAP
Diaman Ratio
Esempi ed applicazioni
LEZIONE 3
Tecniche innovative di costruzione di portafoglio (teoria)
Criteri di selezione dell’universo investibile: core e satellite
Caratteristiche del portafoglio operativo e confronto con i portafogli modello
Esempi ed applicazioni
LEZIONE 4
AI e costruzione di portafoglio: applicazioni ed esempi pratici
Selezione dei prodotti best in class per la costruzione del portafoglio
Valutazione del portafoglio costruito con il supporto dell’AI
Esempi ed applicazioni
Guarda un estratto del nostro ultimo corso:
Questo corso è destinato a soli professionisti del mondo della finanza come Consulenti finanziari, Private banker, Wealth manager, Professionisti della pianificazione finanziaria e Operatori interessati ai private market
Perchè partecipare?
✓ Misurare meglio il rischio del portafoglio, andando oltre gli indicatori tradizionali.
✓ Analizzare il downside risk e le perdite potenziali con strumenti specifici.
✓ Valutare le performance corrette per il rischio con Sharpe, Sortino, RAP e Diaman Ratio.
✓ Migliorare la costruzione del portafoglio attraverso criteri di selezione più evoluti.
✓ Integrare approcci Core & Satellite nella definizione dell’universo investibile.
✓ Utilizzare l’AI nella selezione degli investimenti, comprendendone potenzialità e limiti.
✓ Trasformare analisi e dati in decisioni più consapevoli, attraverso teoria, esempi e applicazioni pratiche.
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