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Indicatore: Probabilità condizionate



E’ un indicatore che stima le probabilità di successo di un portafoglio e/o di uno strumento

finanziario.


E’ utile per non prendere delle decisioni d’investimento solo in base alla performance e volatilità passata, ma è di supporto per ragionare sulla prospettiva di crescita di un determinato investimento.


Interpretazione:

- Valori tra 49% - 74% indicano che c’è una bassa probabilità sulla prospettiva di crescita;

- Valori tra 75% - 99% indicano che c’è un’ alta probabilità sulla prospettiva di crescita;



In Ex-Ante la funzionalità Projections di un portafoglio si basa sull'analisi degli andamenti passati del mercato e sulla previsione delle tendenze future, allo scopo di fornire un'idea di come potrebbe evolversi il portafoglio nel tempo.

Per fare ciò, si utilizzano modelli matematici e algoritmi che analizzano dati storici e li elaborano per prevedere l'andamento futuro del mercato. In questo modo, è possibile ottenere una stima delle potenzialità di crescita del portafoglio e dei rischi associati ad esso.

Il cono delle probabilità condizionate è uno strumento che consente di visualizzare graficamente le possibili variazioni del rendimento del portafoglio in base a diversi scenari di mercato. Il cono viene costruito sulla base di diverse simulazioni e tiene conto delle probabilità di occorrenza di ciascuno scenario.

Il cono delle probabilità condizionate non è da confondere con il cono di Ibbotson, che è uno strumento quantitativo per illustrare i possibili scenari di un portafoglio di investimento e determinare la probabilità di raggiungere precisi obiettivi di investimento.

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